Econometria é essencial para profissionais do mercado financeiro

Econometria
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A econometria é um dos métodos mais usados pelo mercado financeiro para guiar a tomada de decisões. Embora existam diversas ferramentas que facilitem a sua aplicação, há muito tempo que os economistas utilizam a econometria.

Devido à sua efetividade, nós podemos aplicar a econometria em vários ramos de negócios, como recursos humanos e marketing. Veremos mais detalhes sobre esse assunto no artigo em seguida. Boa leitura!

O que é econometria?

Econometria é o estudo que utiliza de métodos estatísticos e matemáticos para explicar e prever o comportamento de variáveis. Por isso, nós podemos usá-lo em diversas áreas, desde que possam ser mensuradas.

O termo econometria é derivado de duas palavras gregas que significam economia e medida. O estudo foi criado por Lawrence Klein, Simon Kuznets e Ragnar Frisch, e lhes rendeu o Prêmio Nobel de Economia de 1971.

Para chegar a resultados cofiáveis, a econometria se baseia em dados reais e ferramentas de matemática e estatística. Dessa forma, os testes realizados podem gerar resultados bem próximos da realidade.

Em resumo, a econometria adere ao seguinte roteiro para validar teorias e prever tendências:

  1. coleta e mensuração de variáveis;
  2. definição dos parâmetros;
  3. teste das hipóteses;
  4. estimativas do resultado esperado.

Por meio da econometria é possível fazer análises e previsões mais assertivas e guiar decisões a curto, médio e longo prazo.

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Principais conceitos

Nós podemos aplicar o conceito de econometria em qualquer teoria representada por números. Para isso, é necessário que haja uma relação de dependência entre as variáveis. São elas:

  • 1: variáveis que agem na mesma intensidade e direção;
  • 0: variáveis que não são influenciadas uma pela outra;
  • -1: variáveis que agem em direção oposta, porém com a mesma intensidade.

Além disso, é preciso usar regressões para correlacionar as variáveis. Geralmente, tem-se uma variável dependente e uma ou mais variáveis explicativas.

Esse estudo tem duas áreas principais: a econometria aplicada e a teórica.

A vertente teórica é voltada para a construção do modelo econométrico e dos métodos de mensuração adequados para cada caso. Por outro lado, a econometria aplicada se baseia na teórica e garante a possibilidade de fazer as projeções futuras.

Para que serve a econometria?

Sem dúvida, a econometria é um dos estudos mais importantes da economia. Por exemplo, com esse método, é possível prever variações no mercado financeiro e comprovar a efetividade das políticas governamentais.

Veja alguns exemplos de econometria:

  • estimar a altura média das pessoas (variável dependente) com base na altura dos seus pais (variável explicativa);
  • mensurar o impacto da subnutrição (variável explicativa) na altura da população (variável dependente);
  • determinar qual é o preço médio de um produto, de forma que ele traga mais lucro para a empresa, relacionando o número de vendas (variável dependente) com o aumento do preço (variável explicativa);
  • calcular como o número de vendas (variável dependente) é impactado pelos gastos com divulgação (variável explicativa).

Embora montar um modelo econométrico seja difícil por causa da qualidade dos dados, da interpretação dos resultados, da seleção de variáveis e dos tipos de regressão, a econometria ainda é a melhor forma de confirmar teorias e guiar decisões.

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Lei de Okun: um dos exemplos mais conhecidos

Sem dúvida, um dos exemplos mais conhecidos de econometria é a Lei de Okun. Ela foi criada em 1960 pelo economista Arthur Okun e é aplicada até hoje por muito países.

Em resumo, a Lei de Okun relaciona o nível de desemprego (variável dependente) com o Produto Interno Bruto, ou PIB (variável explicativa).

Com base na relação entre esses fatores econômicos, o economista Arthur Okun conseguiu provar que quando o PIB aumenta, a taxa de desemprego diminui.

Por exemplo, em uma das suas pesquisas, o economista observou que a taxa de desemprego nos Estados Unidos diminuía em 1% enquanto havia aumento de 3% no Produto Interno Bruto do país.

Então, a partir desse dado, é possível dizer quanto a economia nacional vai crescer anualmente e qual o crescimento necessário para manter ou aumentar a taxa de empregados.

Porém, essa aplicação da econometria é mais efetiva para análises a longo prazo.

Em que áreas do mercado a econometria é aplicada?

Em suma, a econometria serve para explicar comportamentos por meio dos números. Por isso, o mercado financeiro não tem exclusividade sobre esse método.

Na verdade, como ela está relacionada a estatística, é possível usar o conceito de econometria nas estratégias de marketing, recursos humanos e desenvolvimento de políticas públicas.

Além disso, esse método serve para analisar os impactos de uma ação. Por isso, nós também podemos usá-lo no nosso dia a dia.

Por exemplo, podemos mensurar como nossas escolhas são influenciadas pelo nosso padrão de consumo. Dessa forma, podemos relacionar a escolha de produtos em relação ao aumento do nosso orçamento.

Então, com base nesse levantamento, a empresa pode determinar onde focar a sua estratégia de vendas e divulgação.

Com certeza, a econometria é fundamental tanto para a macroeconomia como para a microeconomia.

Qual a importância da econometria no mercado financeiro?

Como vimos, esse método tem como objetivo obter estimativas confiáveis e traduzi-las em forma de números. Por isso, a econometria no mercado financeiro é indispensável.

Nesse sentido, é essencial que os profissionais do mercado financeiro dominem esse método. Afinal, a econometria é uma ferramenta importante para tomada de decisões a curto, médio e longo prazo.

Por isso, é importante o estudo de uma disciplina exclusiva para econometria. Dessa forma, o profissional estará preparado para desenvolver um modelo matemático baseado em variáveis econômicas e fazer previsões bem próximas da realidade.

Através desse método, o profissional do mercado financeiro tem muito mais segurança para formar suas conclusões. Afinal de contas, esse método fornece um grande embasamento.

Contudo, com o avanço da tecnologia, está cada dia mais fácil estudar e aplicar a econometria. Por exemplo, existem softwares que podem ajudar nos cálculos e melhorar a precisão de uma análise, como o Excel.

De fato, a econometria é importante para a formação de profissionais do mercado financeiro, pois traz credibilidade e maior assertividade ao seu trabalho.

Guilherme Almeida
Guilherme Almeida
Bacharel em Economia e Especialista em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais pelo Ibmec-MG. Mestrando em Estatística pela UFMG, atua como professor, palestrante e porta voz das áreas de economia e finanças, tendo concedido mais de mil entrevistas para os principais meios de comunicação. Atualmente, leciona matérias ligadas à Economia e ao Mercado Financeiro em cursos preparatórios para certificações financeiras, além de ser o Economista-Chefe do departamento de Estudos Econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG).

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