Backtesting: saiba mais sobre esta ferramenta de avaliação

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Investir no longo prazo requer a utilização de uma série de métodos e ferramentas, assim, o investidor que opta por tal caminho deve se preparar para estas questões. Nesse sentido, é de suma importância o conhecimento de testes como backtesting.

Ainda que não seja um termo tão popular entre os investidores da bolsa de valores nacional, o backtesting é uma ferramenta importante no momento de se avaliar a viabilidade de um investimento, não à toa é um recurso utilizados inclusive por profissionais da área, como é o caso do analista financeiro, por exemplo.


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O que é backtesting

O backtesting, ou backtest, é um teste cujo objetivo é analisar dados financeiros do passado de um negócio, visando assim dar maior segurança para a realização de um investimento.

Ou seja, este recurso busca analisar o histórico de um negócio, sendo que através destes dados tenta indicar o que pode acontecer no futuro.

Assim, o investidor consegue simular um investimento antes de realizá-lo, conseguindo um resultado que pode ser próximo à realidade, comparando inclusive questões como risco e retorno.

Dessa forma, se os resultados forem próximos à estratégia de investimentos do indivíduo, é possível aplicá-la, tendo uma segurança maior sobre o investimento realizado.

Todavia, em casos que o resultado não é favorável, o aconselhável é que o investidor analise outros indicadores e repense sua posição sobre tal operação.

Portanto, é útil conhecer como o backtesting funciona.

Como funciona o backtest

Como visto até aqui, o backtesting é um teste que investidores utilizam para avaliar questões relevantes sobre um investimento, sendo possível destacar quatro. São elas:

  1. Rentabilidade;
  2. Risco;
  3. Retorno;
  4. Histórico

Para isso ser possível, este teste é feito por softwares que viabilizam sua realização, especialmente por se este tipo de tecnologia possibilitar a avaliação de diversos dados ao mesmo tempo.

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Cuidados com o backtest

Todavia, é importante entender que, mesmo com o avanço da tecnologia possibilitando a execução de backtest, existem limitações relacionadas a esta ferramenta voltada para o mercado de capitais.

Dessa forma, é importante que ao realizar uma análise financeira baseada no backtesting, o investidor considere os seguintes pontos:

  • Base de dados financeiros confiável;
  • Quais dados são analisados no processo;
  • Período de análise, sendo que este não deve ser nem tão longo, nem tão curto.

Ou seja, é necessário a exatidão no processo, especialmente por estar se tratando da análise de um investimento de renda variável.

 Impacto do backtesting

Backtesting: saiba mais sobre esta ferramenta de avaliação

Como visto até aqui, este teste pode ser um recurso relevante no momento de se avaliar um investimento da bolsa de valores.

Assim, quando tal teste é feito com cuidado, este pode ser um grande aliado do investidor, especialmente para ter uma noção maior de risco e retorno que tal ativo financeiro representa.

Dessa forma, um banco de dados completo é de suma importância para que este processo seja bem executado, especialmente porque os resultados podem ser mais satisfatórios caso o processo seja feito de forma correta.

Portanto, é possível entender o backtesting como uma ferramenta útil para a gestão de carteira voltada para olongo prazo, todavia é necessário que o investidor tome certos cuidados no processo.

Guilherme Almeida
Guilherme Almeida
Bacharel em Economia e Especialista em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais pelo Ibmec-MG. Mestrando em Estatística pela UFMG, atua como professor, palestrante e porta voz das áreas de economia e finanças, tendo concedido mais de mil entrevistas para os principais meios de comunicação. Atualmente, leciona matérias ligadas à Economia e ao Mercado Financeiro em cursos preparatórios para certificações financeiras, além de ser o Economista-Chefe do departamento de Estudos Econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG).

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